Niezależny badacz instrumentów pochodnych ilościowych. Założyciel CrossVol Research.
Niezależny badacz instrumentów pochodnych cross-asset. Autor pięciu książek i dwóch working paper o mikrostrukturze rynku opcji, zmienności FX, ekonomii infrastruktury AI i systemowym śladzie kredytu prywatnego.
Linie badań: pozycjonowanie dealerów poza standardowym Gamma Exposure, zmienność FX przy zmianach reżimu, capex AI i ograniczenia elektryczne oraz zbieżne linie pęknięć w kredycie prywatnym i reasekuracji z siedzibą na Bermudach.
Afiliowany z CrossVol Research. Wyniki edytorskie pojawiają się na CrossVol Research oraz na Amazon, Zenodo, Academia.edu, OSF i SSRN.
Studium terenowe czterech zbieżnych linii pęknięć w kredycie prywatnym, BDC, capex AI i reasekuracji Bermudów.
ASIN B0H4HMVSMR · Wikidata Q140135883
Cztero-soczewkowe ramy dla traderów opcji, którzy widzą to, czego nie widzi standardowe GEX.
ASIN B0H2QSF3X1 · DOI 10.5281/zenodo.20509786
Dlaczego sell side jest sześć miesięcy spóźniony wobec chińskiego cyklu AI.
ASIN B0H11WH3R9 · DOI 10.5281/zenodo.20509815 · Google Books ID GGjiEQAAQBAJ
Amazon · Zenodo · Academia · Przeczytaj fragment w Google Books (s. 106)
Opcje wanilia i egzotyczne, forwardy i struktury OTC, których traderzy detaliczni nigdy nie widzą.
ASIN B0GX31WB5F · DOI 10.5281/zenodo.20509707
Manifest. Jak desk instrumentów pochodnych czyta rynki przez cztery soczewki.
ASIN B0H3LH6D1W
The Djellal Djouad show. Krótkie odcinki o pozycjonowaniu instrumentów pochodnych, przepływach FX i punktach zwrotnych makro.
Zapytania badawcze i prasowe: hello@djellaldjouad.com