Convergent Faults: A Quantitative Forensic of Private Credit Synchronized Systemic Risk 2026-2027

摘要

本论文记录了私募信贷、商业发展公司、AI 基础设施资本支出和百慕大注册再保险中四条收敛断层线，并追溯了在何种条件下它们的同时激活会产生非线性冲击。实证核心是 2024 年至 2026 年第二季度的赎回门、NAV 减值和 CDS 利差面板。该分析使用同步残差来检验四条断层线在统计上是否独立，或者它们的尾部运动是否聚集。

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• DOI 10.5281/zenodo.20558733
• Wikidata Q140073151

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@techreport{djouad2026convergentfaults,
  title  = {Convergent Faults: A Quantitative Forensic of Private Credit Synchronized Systemic Risk 2026-2027},
  author = {Djouad, Djellal},
  year   = {2026},
  doi    = {10.5281/zenodo.20558733},
  url    = {https://doi.org/10.5281/zenodo.20558733},
  institution = {CrossVol Research},
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