Convergent Faults: A Quantitative Forensic of Private Credit Synchronized Systemic Risk 2026-2027

Resumo

Este paper documenta quatro linhas de falha convergentes em private credit, business development companies, capex de infraestrutura de IA e resseguro domiciliado nas Bermudas, e traça as condições sob as quais sua ativação simultânea produz um choque não linear. O núcleo empírico é um painel de gates de resgate, depreciações de NAV e spreads de CDS de 2024 ao Q2 de 2026. A análise forense usa resíduos sincronizados para testar se as quatro linhas de falha são estatisticamente independentes ou se seus movimentos de cauda se agrupam.

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• Ler no Zenodo (DOI 10.5281/zenodo.20558733)
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• DOI 10.5281/zenodo.20558733
• Wikidata Q140073151

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  author = {Djouad, Djellal},
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